招商定量 | “预期共振”行业轮动模型10月最新推荐

1、策略逻辑“预期共振”通过淡化个股一致预期变化绝对水平，聚焦行业内个股分析师预期调整的共振。同时，辅以行业动量和行业景气度进行相互印证，以期构建一个多维度的行业轮动体系。
2、策略表现“预期共振”行业轮动策略整体表现较为稳健，2010年以来，行业多头组合年化收益率达到18.36%，夏普比率为0.67。今年以来策略整体表现强劲，截至9月底，行业多头组合收益43.04%，基准收益7.51%。
3、最新观点根据最新数据，我们计算了十月份的“预期共振”行业轮动指标，根据指标得分，排名靠前的行业有煤炭、钢铁、石油石化、国防军工、有色金属、基础化工、电子和综合。
I“预期共振”行业轮动策略核心逻辑“预期共振”通过淡化个股一致预期变化绝对水平，聚焦行业内个股分析师预期调整的共振。同时，辅以行业动量和行业景气度进行相互印证，以期构建一个多维度的行业轮动体系。具体指标构建方式 ( 点击阅读全文 )

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