“海量”专题(150)—— CTA多因子策略反思与改进方向——从三季度大幅回撤说起

海通量化团队 发布于 2019-11-29 11:41:42
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。2019年三季度,CTA策略出现回撤,其中多因子策略回撤幅度较大。本文中,我们将反思CTA多因子策略回撤的原因,并提出改进的方向。1CTA策略三季度表现不佳2019年三季度,CTA策略表现不佳,多数基金产品出现回撤。根据私募排排网数据,1228只产品2019年收益率均值和中位数分别为9.84%和5.26%,但7-9月收益率均值和中位数仅为0.53%和-0.01%。各类型CT ( 点击阅读全文 )

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“海量”专题(166)——剔除高频多因子空头组合后的沪深300指数增强策略

  • 海通量化团队 2020-04-22 08:54:05
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“海量”专题(168)——主动买入因子的行业有效性分析

  • 海通量化团队 2020-05-06 08:41:32
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“海量”专题(173)——企业债多因子体系初探

  • 海通量化团队 2020-06-19 08:56:21
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“海量”专题(159)——大单因子的行业有效性分析

  • 海通量化团队 2020-03-04 08:50:29
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“海量”专题(164)——黄金市场概况及多维度择时策略

  • 海通量化团队 2020-04-08 08:52:01
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“海量”专题(138)——债券型基金的工具化分类探究

  • 海通量化团队 2019-09-04 11:17:06
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"海量"专题(125)——探索A股的五因子模型

  • 海通量化团队 2019-05-29 08:30:05
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“海量”专题(146)——买卖单数据中的Alpha

  • 海通量化团队 2019-11-08 08:41:32
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“海量”专题(174)——寻找逐笔交易中的有效信息

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“海量”专题(175)——短周期高频因子与组合调仓收益增强

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“海量”专题(158)——基于逐笔成交数据的高频因子梳理

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“海量”专题(151)—— 特斯拉产业链解析

  • 海通量化团队 2019-12-25 08:33:07
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“海量”专题(152)——基于日内收益分布特征的股指期货交易策略

  • 海通量化团队 2020-01-03 08:34:50
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“海量”专题(157)——知情交易与主买主卖

  • 海通量化团队 2020-02-19 08:23:30
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“海量”专题(135)——CTA因子适用性分析及品种动态筛选策略

  • 海通量化团队 2019-08-14 08:47:22
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“海量”专题(148)——高频因子在不同周期和域下的表现及影响因素分析

  • 海通量化团队 2019-11-21 08:36:26
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“海量”专题(137)——上市公司关系网因子

  • 海通量化团队 2019-08-28 08:48:24
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"海量"专题(139)——行业的长期价值与CAPE的应用

  • 海通量化团队 2019-09-11 08:36:31
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“海量”专题(81)——FoF投资中,如何对主动权益基金进行因子剥离?

  • 海通量化团队 2018-08-08 07:45:44
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