“海量”专题（148）——高频因子在不同周期和域下的表现及影响因素分析

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在前期报告中，我们从交易逻辑出发，使用分钟、tick以及逐笔数据构建了一系列高频因子，在2019年5月发布周报样本外跟踪以来，取得了优异稳定的表现。在本篇报告中，我们将考察高频因子在不同周期和域下的表现，以及分析影响因子表现的因素。1高频因子计算方法1.1因子定义1.2回测参数设置回测区间：2010.01-2019.10；样本空间：剔除ST、停牌、涨跌停、上市不满 ( 点击阅读全文 )

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