“海量”专题（175）——短周期高频因子与组合调仓收益增强

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系列前期研究结果表明，高频因子具有较为显著的选股能力，并且随着换仓频率的提升，因子的选股能力能得到进一步的增强。考虑到高频因子在组合应用中遇到的问题，本文构建了高频因子调仓优化策略。该策略在组合调仓中利用高频因子的短周期选股能力进行收益增强，从而在不明显影响组合换手率以及组合换仓频率的前提下，进一步增强组合收益。1高频因子短周期选股能力系列前期报告使用了不同 ( 点击阅读全文 )

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