“海量”专题（166）——剔除高频多因子空头组合后的沪深300指数增强策略

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在前期报告《选股因子系列（六十）——如何利用高频因子的空头效应？》中我们发现，剔除样本空间中单个高频因子的空头个股可明显提升沪深300增强策略的超额收益表现。那么如果有多个高频因子，剔除高频多因子空头组合后，沪深300增强策略表现如何呢？本文将主要对该问题进行研究。1构建高频多因子组合的方法梳理高频因子空头效应较强，剔除全市场高频因子的空头个股，可显著提升样本 ( 点击阅读全文 )

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