“海量”专题（81）——FoF投资中，如何对主动权益基金进行因子剥离？

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我们曾在之前的报告中构造了常见的量化类因子以期对当前市场的量化基金进行风格识别以及业绩归因，取得了不错的效果。本文中，尝试对权益类因子库进行进一步拓展，以适用于分析所有主动管理型的权益基金。在原先的量化类基金的因子剥离框架中共包括系统面、风格面、技术面、行为面以及基本面五个类别：其中，系统面即市场因子，刻画权益资产系统面的变化所引起的基金 ( 点击阅读全文 )

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