“海量”专题（135）——CTA因子适用性分析及品种动态筛选策略

重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险，投资需谨慎。在FICC系列研究报告中，我们构建了动量、期限结构、基本面等不同类型的CTA因子。相对股票而言，期货品种数量较少，且板块和品种间差异较大，可能并不适用于相同的因子。在本篇报告中我们将探讨不同品种和板块在各因子下的表现，并尝试构建基于品种动态筛选的CTA多因子策略。1回测参数设置我们在本文中使用如下的回测参数：
1. 回测对象为国内所有商品期货，品种的筛选和主力 ( 点击阅读全文 )

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