“海量”专题（146）——买卖单数据中的Alpha

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0引言在《选股因子系列研究（四十六）——日内分时成交中的玄机》、《选股因子系列研究（四十七）——捕捉投资者的交易意愿》、《选股因子系列研究（四十九）——当下跌遇到托底》等报告中，我们讨论了分钟级以及TICK级因子的构建，本文更进一步，尝试基于逐笔数据构建因子。不同于系列专题报告《选股因子系列研究(十一)——Level2行情选股因子初探》中的因子构建方法，本文基于逐笔 ( 点击阅读全文 )

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