“海量”专题(154)——基于主动买入行为的选股因子

海通量化团队 发布于 2020-01-15 08:39:34
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。在《选股因子系列研究(五十六)——买卖单数据中的Alpha》中,我们尝试基于逐笔级数据中的叫买单号与叫卖单号构建选股因子。本文同样基于逐笔级数据,并构建了选股因子刻画投资者的主动买入行为。1主动买入与因子构建在前期研究中,我们对于叫买单号与叫卖单号中的信息进行了挖掘,本文着眼于逐笔数据中的BS标志。该字段对于每笔成交的主动成交方向进行了界定,B为主动买入,也即,卖出方先挂单 ( 点击阅读全文 )

免费下载App,立即成为ETF达人
1 收藏

“海量”专题(167)——基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用

  • 海通量化团队 2020-04-29 08:46:40
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...
2 收藏

“海量”专题(152)——基于日内收益分布特征的股指期货交易策略

  • 海通量化团队 2020-01-03 08:34:50
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...
7 收藏

“海量”专题(146)——买卖单数据中的Alpha

  • 海通量化团队 2019-11-08 08:41:32
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...
4 收藏

"海量"专题(125)——探索A股的五因子模型

  • 海通量化团队 2019-05-29 08:30:05
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...
0 收藏

“海量”专题(160)——如何利用高频因子的空头效应?

  • 海通量化团队 2020-03-11 08:33:42
要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中...
0 收藏

“海量”专题(134)——基于回归树的因子择时模型

  • 海通量化团队 2019-08-07 08:37:17
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...
5 收藏

“海量”专题(81)——FoF投资中,如何对主动权益基金进行因子剥离?

  • 海通量化团队 2018-08-08 07:45:44
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...

发布
问题