“海量”专题（167）——基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用

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在系列前期报告中，我们从不同角度探寻了分钟成交数据、TICK盘口委托数据以及逐笔数据中所包含的选股能力。研究结果表明，高频数据中包含着较为显著的选股能力。即使在剔除了常规低频因子的影响后，高频因子依旧具有显著的选股能力。考虑到系列前期报告在构建高频因子时，大多仅使用某一类高频数据进行因子构建，并未将各类数据混合使用。本文从逻辑以及机器学习两个角度出发，尝试将不 ( 点击阅读全文 )

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