“海量”专题(163)——从加权IC到机器学习:高频因子多头失效的修正

海通量化团队 发布于 2020-04-03 08:44:22
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。股票的因子暴露和未来收益率的截面相关系数,即因子IC,是评判因子有效性的重要标准。在实践中,如果一个新的因子与原始因子(市值、估值、非线性市值、换手率、特质波动率、非流动性、反转、ROE、ROE同比变化,以下简称9因子)正交后的IC越高,意味着该因子很有可能会提升原始组合的表现。然而,这一结论似乎对很多高频因子并不成立。高频因子虽然有较高的IC,但在加入原始模型构建股票多头 ( 点击阅读全文 )

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“海量”专题(167)——基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用

  • 海通量化团队 2020-04-29 08:46:40
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...
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"海量"专题(125)——探索A股的五因子模型

  • 海通量化团队 2019-05-29 08:30:05
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"海量"专题(136)——基金行业配置观点的分析

  • 海通量化团队 2019-08-21 08:41:31
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“海量”专题(81)——FoF投资中,如何对主动权益基金进行因子剥离?

  • 海通量化团队 2018-08-08 07:45:44
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“海量”专题(137)——上市公司关系网因子

  • 海通量化团队 2019-08-28 08:48:24
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“海量”专题(135)——CTA因子适用性分析及品种动态筛选策略

  • 海通量化团队 2019-08-14 08:47:22
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