“海量”专题(147)——沪深300期权介绍与展望

海通量化团队 发布于 2019-11-12 08:43:39
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。
11月8日,经国务院同意,证监会宣布正式启动扩大股票股指期权试点工作,将按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权合约,批准中金所上市沪深300股指期权合约,以更好满足投资者风险管理的需求,充分发挥期权经济功能,推动期现联动健康发展。本文旨在回顾现有的上证50ETF期权(后文将简称为50ETF期权),并展望即将推出的沪深300ETF期权以及沪深300股指期权 ( 点击阅读全文 )

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“海量”专题(154)——基于主动买入行为的选股因子

  • 海通量化团队 2020-01-15 08:39:34
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“海量”专题(166)——剔除高频多因子空头组合后的沪深300指数增强策略

  • 海通量化团队 2020-04-22 08:54:05
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“海量”专题(168)——主动买入因子的行业有效性分析

  • 海通量化团队 2020-05-06 08:41:32
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"海量"专题(125)——探索A股的五因子模型

  • 海通量化团队 2019-05-29 08:30:05
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“海量”专题(160)——如何利用高频因子的空头效应?

  • 海通量化团队 2020-03-11 08:33:42
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“海量”专题(155)——公募基金重仓股的行业行为

  • 海通量化团队 2020-02-07 08:56:12
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“海量”专题(175)——短周期高频因子与组合调仓收益增强

  • 海通量化团队 2020-07-01 08:46:04
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“海量”专题(126)——基于BL模型的行业配置策略

  • 海通量化团队 2019-06-05 08:34:10
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“海量”专题(173)——企业债多因子体系初探

  • 海通量化团队 2020-06-19 08:56:21
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“海量”专题(150)—— CTA多因子策略反思与改进方向——从三季度大幅回撤说起

  • 海通量化团队 2019-11-29 11:41:42
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“海量”专题(137)——上市公司关系网因子

  • 海通量化团队 2019-08-28 08:48:24
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“海量”专题(159)——大单因子的行业有效性分析

  • 海通量化团队 2020-03-04 08:50:29
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“海量”专题(135)——CTA因子适用性分析及品种动态筛选策略

  • 海通量化团队 2019-08-14 08:47:22
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“海量”专题(81)——FoF投资中,如何对主动权益基金进行因子剥离?

  • 海通量化团队 2018-08-08 07:45:44
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