“海量”专题（161）——基于周内效应和市场状态的A股择时策略

重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。股票市场的周内效应也称为星期效应，是指一周内的某一天平均收益率在统计上显著异于零，或者异于周内其他交易日的市场异象。1股票市场的周内效应研究现状1.1海内外研究文献综述海内外学者对“周内效应”做了丰富研究。Cross（1973）使用1953年至1970年美国股市数据研究发现，标普500指数在周五的平均收益率最高，周一的平均收益率最低，存在显著为正的周五效应和显著为负的周一效 ( 点击阅读全文 )

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