别理骚行情，聊聊不同期权软件隐波有差异背后的常识
期权世界 发布于 2019-08-15 20:20:00
老规矩先扯行情，威武我大A股！有如此感叹有两个方面，一方面是对隔夜或日盘外围与周边股市一水深绿（其实国外跌红色、涨绿色，这不是重点）背景下，我A大幅低开后顽强高走最终收红的惊叹；另一方面是对昨天高开疲惫低走+今日低开顽强高走+最近1周连续上下反复，我A持续呈风骚走位行情的感叹。至收盘，上证指数收涨0.24%，中证500收涨0.48%，上证50收涨0.36%。
今日低开高走后，某港事态、中美毛衣谈判仍未落地，近期数据反映的我国经济仍不算乐观，各指数估值在2010年至今的分位数据来看不算很低估，加上之前被寄予厚望的科创板带动中小票走牛的效应被证伪、昨天欧美短债长债收益倒挂暗含的各国经济衰退风险以大跌为信号开始成为更多人的担忧不敢说会和我A无关(臆测也有可能)，总之没有新的大逻辑出来之前，几人敢就此喊多？想必喊多者大多仅是依据短期趋势给的意见，多数人暂时都作壁上观吧 ( 点击阅读全文 )
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低隐波下50期权裸卖策略盈利为负，慎卖！
消息面平淡下，国庆行情重估为震荡盘整后的A股果然开启震荡拉锯行情，今日各指数基本呈窄幅震荡，上证50看似涨0.59%最多，但扣除权重占比超1成的今日涨幅5%左右的贵州茅台其实也是平盘震荡而已。50ETF10月...
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50期权购沽隐波差再度拉大，远月更甚，继续当心
隔夜外围市场止跌，今天消息面相对平静，我个人后知后觉于开盘后听说特朗普发推提到会和大大通个话聊聊贸易谈判，不知是否受此影响A股早盘稍有回落后开始冲高，午后虽有回落仍留得偏小涨幅，至收盘上证指数涨0.29%，中...
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期权日记|200317原来，隐波还有这么多门道
周二，广州，阴最近隐含波动率节节攀升，如今已经升到40左右，这在一个月前是不敢想象的。以后会怎么走，也是不好预测的。当一些关于隐含波动率常识性的东西，大家还是要记住。今天智多星给大家归纳一下，有些是自己多年来...
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再述不同软件期权隐波与Greeks差异的原因
最近期权合成贴水巨大，造成汇点、咏春、wind、期权宝等不同软件的期权合约隐波与Greeks差异比常规时期更大，最突出的就是汇点等软件实值认购隐含波动率为0对比咏春等专业软件实值认购隐含波动率不为0。有疑问的...
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形势算安稳，小结300期权上市半年跨品种隐波数据 ——期权交易日结报告（20200629）
端午节归来，消息面无特别的爆炸信息，唯有美国日新冠确诊病例再升一个台阶，加速复工后颇有二次感染的势头让欧美股指期间大跌袭扰市场。A股今日小幅低开，随后券商股因节日内我国准备启动银行拿券商牌照试点消息被市场甩卖...
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迷雾将清，300期权品种间隐波套利规律季度小结 ——期权交易日结报告（20200324）
美国超级救援计划令隔夜外围继续稳定，美股Vix指数高位加速回落，今日亚洲市场开盘即红火一遍，A股亦未能够免俗止跌大涨。不过从日内来看，A股的表现明显不及H股即亚洲其他“友商”，创业板一度翻绿让投资者有些失望，...
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外资弃卒保帅令隐波反复，别自乱阵脚 ——期权交易日结报告（20200318）
隔夜外围止跌回稳，今日A股小幅高开高走，上午一路横着小调稳健震荡，午后风云突变，欧美期指快速跳水+有关欧美某明星基金爆仓传言再度袭扰A股，蓝筹、白马等外资聚集的股票遭遇一波流卖出令300和50指数收盘分别再大...
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这次隐波何时能跌？再谈国内隐波预测方法论 ——期权交易日结报告（20200311）
A股本来稳稳的，欧美股指期货在昨日反弹后再度下跌，市场午后明显回落，创业板神奇不在领跌大势，至收盘300和50指数分别下跌1.33%、1.23%。最近行情真实反复，对于我等做指数的交易者，最近1个月的300和...
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两极分化下，小结300期权上市2月来品种间隐波套利规律 ——期权交易日结报告（20200224）
先说行情，周末归来，高层会议提维护经济中规中矩符合预期、国际指数扩大A股纳入因子兑现，消息面仍是暖风下，今日A股呈现大小票涨跌各异的两极分化走势。创业板带头继续走“自强”概念，收盘再创本轮新高；300与50则...
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若19年初暴涨行情再来1次，可从隐波变化跟上趋势 ——期权交易日结报告（20200217）
周末以来，再融资新规实锤、央行通过MLF引导降息，疫情以后的经济维护政策开始兑现，得益于此今日A股大阳线打破多空分歧，大小票齐上涨，300和50指数收盘分别大涨2.25%、1.90%。在分歧加剧，技术面该调整...
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50ETF放量反弹，期权隐波大幅跳水
重要提示：本微信号发布的观点和信息仅供国泰君安证券的投资顾问及签约期权投资者参考，若您并非我司投顾或签约期权投资者，请先阅读本文最后的免责声明。一、股指观点：从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体出现探低反...
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两会将启，低隐波下期权有赌波动机会？ ——期权交易日结报告（20200520）
隔夜外围股市在本轮高位前止步小跌，今天A股也是在本轮新高前止步小回落，300和50指数收盘分别跌约0.8%、0.4%。两会即将拉开帷幕，最近先跌后涨下市场看起来依然是上下不敢的分歧状态。最近2月市场波动率从3...
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认沽隐波暴涨，全球恐慌？清醒看看A股估值 ——期权交易日结报告（20200309）
终于，A股真正开始承受全球疫情扩散恐慌，今日市场全面大跌，创业板也神奇不在领跌大势，至收盘300和50指数分别大跌3.42%、3.24%。我之前还说不要看空，这脸被打的不像自己的了也得认，但客观的说A股的估值...
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全球大反弹下，隐波下降不明显，为何？ ——期权交易日结报告（20200325）
隔夜的全球大反弹蔓延至亚洲市场，A股今日继续受益大涨，满屏幕全球新冠疫情恐慌收敛的势头，至收盘300和50指数分别大涨2.69%、2.30%。对权益交易者来说，这次低位敢接货的同志基本可以安心了，我个人拍脑袋...
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卖方对冲经典套路，虚高的隐波需修正 ——期权交易日结报告（20200709）
你强完我强，大小票轮动好不热闹，今天创业板指再接上券商大旗创新高，行情依然是不敢空状态，至收盘300和50指数分别上涨1.40%、0.35%。行情高位保持强势，就最近行情来看300和50算是高位强势横盘，因3...
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300期权上市以来品种间隐波套利规律数据更新 ——期权交易日结报告（20200424）
A股今日小幅低开后一路温水煮青蛙式慢跌，消息面没有什么特别爆炸的事，这样跌一下反而可以让期盼修正的投资者石头落地，昨天说的已经高的有些奇异的衍生品贴水今天回落不少说明对二次探底波动不会大的认同度提高。300和...
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期权方法论 4.1: 隐波与波动率曲面（一）
一、波动率曲面波动率曲面，是由隐含波动率构成的1、为什么要了解曲面曲面是客观存在的，由买卖双方的供求导致。研究曲面的本质，就是在研究和利用T价表的供求关系。可以看作，买卖双方基于各自对标的资产的预期做的投票，...
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”期权＋510050” 之 五 ～ 金鳞岂是池中物：老银行变身星巴克有感
金鳞岂是池中物；一遇风雨便化龙。天津有一座老房子要作为星巴克旗舰店开业了，这不禁又让我联想到基金投资。先看看这座老房子的近照：这是一座百年老银行～浙江兴业银行（原址），是天津原法租界核心标志性建筑物之一，扼守...
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期权购沽隐波差回归，等待之余更新50期权买卖胜率数据
点击上方蓝色字关注我们~；还值得一提的是，虽然各月份购沽隐波差基本同步回归，但远近月的认沽期权隐波差未有明显收敛（即远月合成贴水仍大于近月的衍生品看跌结构未改），若随后几日可能的下跌中不能有效收敛仍意味着市场...
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波动下，50期权隐波虚幻式淡定，卖方当心些
点击上方蓝色字关注我们~平值期权隐含波动率较昨日小涨至17.43%（昨日8月0.5Delta波动率为16.90%，盘后文章直接取的ATM波动率）；50ETF18日（8月期权剩余交易日）历史波动率11.43%，...
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