再述不同软件期权隐波与Greeks差异的原因

最近期权合成贴水巨大，造成汇点、咏春、wind、期权宝等不同软件的期权合约隐波与Greeks差异比常规时期更大，最突出的就是汇点等软件实值认购隐含波动率为0对比咏春等专业软件实值认购隐含波动率不为0。有疑问的朋友不在少数，作为期权交易的常规知识点，这个问题必须解决。我借机再度把半年前说过的内容再为新朋友们提一遍：

期权隐含波动率怎么来的？
大家都知道ETF期权均是欧式期权，定价一般用B-S（布莱克-斯科尔斯）公式，话说公式只有数学大神记得住，我们只需知道期权价格是通过包含标的现价、行权价、剩余到期时间、无风险收益率、波动率5组参数的1个函数（此处我们暂时忽略股息率，免得弄复杂），即期权价格=f（S、K、T、r、iv）。
很显然，除了iv这个参数，其他几个参数都是市场实时可获得的，期权价格也是实时撮合出来的。即公式结果和其他参数都已知了，怎么反 ( 点击阅读全文 )

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