波动下，50期权隐波虚幻式淡定，卖方当心些

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平值期权隐含波动率较昨日小涨至17.43%（昨日8月0.5Delta波动率为16.90%，盘后文章直接取的ATM波动率）；50ETF18日（8月期权剩余交易日）历史波动率11.43%，隐含与实际波动率差价约为6.0%。
波动率曲线偏斜（Skew）方面，8月CSkew较昨日稍落（虚值Call相对平值Call波动率日内稍落），收盘正值区域；8月PSkew较昨日上升（虚值Put相对平值Put波动率上升），收在正值区域；8月波动率整体曲线总体持稳，虚值认购端波动率相对位置稍跌，虚值认沽端日内相对位置上升；8月Call/Put曲线最低波动率档位2.95，平值上下对等3个虚值档位隐含波动率继续呈现虚值认沽端较平认购端更翘的稍正偏格局(接近中性微笑曲线)。
8月平值Call-Put波动率差价较昨日走低，日内平值认沽波动率相对认购波动率上行，当月平值期权合成升水 ( 点击阅读全文 )

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