以史为鉴，期权低隐波时或有胜算的无脑买权赌法

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的当下只依靠ZF后续政策以及抱团、护盘举动带来的信心看牛市着实有些“单薄”，对核心资产50ETF来说，稳健震荡顺理成章成为市场主要预期。
50ETF期权11月当月平值隐含波动率较昨日微幅走高至13.5%+%，认购期权13.5%-，认沽期权14%+。隐波滞跌，低隐波下续卖期权者变少；隐波微涨，稳健预期下买期权赌波动者有限；“无聊”仍是今日期权市场的主题。在50ETF近9个交易日窄幅徘徊于3.0上下的背景下，虽无事件逻辑引导，技术面变盘的可能性也当是期权交易者的首要风险考虑项，基于此短线偏买少卖的期权策略格局当继续。在50ETF期权的行情历史上，连续10个交易日以上当月平值隐含波动率运行于15%以下唯有2016-2017年时期，鉴于50ETF已经在2.7-3.1的区间运行了差不多半年，且近期运行区间越来越窄，尽管估值或者事件逻辑上我们难以找到大波动的理由， ( 点击阅读全文 )