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波动下对冲多，300和50期权同时做得注意一个软件坑 ——期权交易日结报告（20200306）
这一周终于完了，虽然A股整体是大涨，300与50指数亦是，但过程可谓反复，大波动+跳空走势不少；这不昨天集体兴奋新高后，隔夜美股尿了再度袭扰多军势气，今天A股主要指数均录得下跌，300和50指数跌幅稍大分别为...
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50期权隐波对比300有点偏贵 ——期权交易日结报告（20200525）
继上周五被某博弈加强事件“惊吓”后，周末尽管有美增加对我负面清单机构名单，今日A/H两地市场仍然迎来喘息时间，特别是H股低开后稳步收复至写稿时的平水位置对市场有安稳作用，300和50指数今日收盘分别小涨0.1...
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两极分化下，小结300期权上市2月来品种间隐波套利规律 ——期权交易日结报告（20200224）
先说行情，周末归来，高层会议提维护经济中规中矩符合预期、国际指数扩大A股纳入因子兑现，消息面仍是暖风下，今日A股呈现大小票涨跌各异的两极分化走势。创业板带头继续走“自强”概念，收盘再创本轮新高；300与50则...
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对冲套利者小心，300和50期权同时做的软件坑还在 ——期权交易日结报告（20200616）
昨天说到了300和50期权间的跨品种对冲交易，顺着期权跨品种交易的茬，今天再次提醒一下做300和50期权的跨品种交易必须规避的一个汇点“软件坑”。300期权上市不久我就说过1次，这大半年了汇点官方依然不见升级...
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