波动下对冲多，300和50期权同时做得注意一个软件坑 ——期权交易日结报告（20200306）

这一周终于完了，虽然A股整体是大涨，300与50指数亦是，但过程可谓反复，大波动+跳空走势不少；这不昨天集体兴奋新高后，隔夜美股尿了再度袭扰多军势气，今天A股主要指数均录得下跌，300和50指数跌幅稍大分别为1.62%、1.76%。
期权市场继续“蓝受”，上有救市小疯牛的可能性，下还有国际疫情扩散隐忧，今日国际大换环境下跌下隐含波动率重启走高，300和50期权当月期权均走高，前者走高约2个波动率，后者月1.5个波动率。具体来看，50ETF期权3月平值隐含波动率收21.5%+，其中认购期权21.5%-、认沽期权21.5%+；000300指数期权3月平值隐波收27.0%+，159919ETF期权3月平值隐波23.0%+，510300ETF期权3月平值隐波23.5%+。
倒是认沽隐波日内涨幅明显较认购少，期权合成贴水收敛，虚值认沽比较明显的偏贵亦收敛不少反应出期权参与者未在下 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人