对冲套利者小心，300和50期权同时做的软件坑还在 ——期权交易日结报告（20200616）

昨天说到了300和50期权间的跨品种对冲交易，顺着期权跨品种交易的茬，今天再次提醒一下做300和50期权的跨品种交易必须规避的一个汇点“软件坑”。300期权上市不久我就说过1次，这大半年了汇点官方依然不见升级，表示无语。
先来看一张汇点的期权持仓希腊字母汇总图：


图为我司某产品的期权头寸持仓，为合规贴的内容很谨慎，还有-Delta可不意味着做空，我们还有其他头寸对冲来着。这不是重点，重点在图的右侧，最后的两个持仓是510300ETF期权，上面则全部是510050ETF期权，可以发现目前汇点的希腊字母汇总直接是跨品种相加，比如-205.6965个Delta。
先不用考虑希腊字母计算的准确与否（这一点我实事求是，最开始我自己算的Gree ( 点击阅读全文 )

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