两极分化下，小结300期权上市2月来品种间隐波套利规律 ——期权交易日结报告（20200224）
沈发鹏 发布于 2020-02-24 15:54:00
先说行情，周末归来，高层会议提维护经济中规中矩符合预期、国际指数扩大A股纳入因子兑现，消息面仍是暖风下，今日A股呈现大小票涨跌各异的两极分化走势。创业板带头继续走“自强”概念，收盘再创本轮新高；300与50则跟涨乏力，券商独木难支，特别是50受累平安、茅台等传统大白马大跌影响跌幅不小，两者至收盘分别跌0.40%、1.28%。在小票“神话”未倒前，300和50再弱也不敢盲目看空，偏多跟随的好，谨慎些也起码得看震荡。
从期权市场来看，今日300与50期权仍是升波行情。50ETF期权3月平值隐波较前日涨近2个波动率至20.5%，其中认购隐波持稳在18.0%+、认沽隐波上升约3.5个波动率至23.0%-；300这边期权隐波也上行近2个波动率，000300指数期权3月平值隐波收25。0%+，159919ETF期权3月平值隐波收23.0%+，510300ETF期权3月平值隐波收23.0% ( 点击阅读全文 )
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对冲套利者小心，300和50期权同时做的软件坑还在 ——期权交易日结报告（20200616）
昨天说到了300和50期权间的跨品种对冲交易，顺着期权跨品种交易的茬，今天再次提醒一下做300和50期权的跨品种交易必须规避的一个汇点“软件坑”。300期权上市不久我就说过1次，这大半年了汇点官方依然不见升级...
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外资弃卒保帅令隐波反复，别自乱阵脚 ——期权交易日结报告（20200318）
隔夜外围止跌回稳，今日A股小幅高开高走，上午一路横着小调稳健震荡，午后风云突变，欧美期指快速跳水+有关欧美某明星基金爆仓传言再度袭扰A股，蓝筹、白马等外资聚集的股票遭遇一波流卖出令300和50指数收盘分别再大...
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波动下对冲多，300和50期权同时做得注意一个软件坑 ——期权交易日结报告（20200306）
这一周终于完了，虽然A股整体是大涨，300与50指数亦是，但过程可谓反复，大波动+跳空走势不少；这不昨天集体兴奋新高后，隔夜美股尿了再度袭扰多军势气，今天A股主要指数均录得下跌，300和50指数跌幅稍大分别为...
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这次隐波何时能跌？再谈国内隐波预测方法论 ——期权交易日结报告（20200311）
A股本来稳稳的，欧美股指期货在昨日反弹后再度下跌，市场午后明显回落，创业板神奇不在领跌大势，至收盘300和50指数分别下跌1.33%、1.23%。最近行情真实反复，对于我等做指数的交易者，最近1个月的300和...
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形势算安稳，小结300期权上市半年跨品种隐波数据 ——期权交易日结报告（20200629）
端午节归来，消息面无特别的爆炸信息，唯有美国日新冠确诊病例再升一个台阶，加速复工后颇有二次感染的势头让欧美股指期间大跌袭扰市场。A股今日小幅低开，随后券商股因节日内我国准备启动银行拿券商牌照试点消息被市场甩卖...
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隐波有降依然不低，卖方底仓暂不松手 ——期权交易日结报告（20200707）
行情经历了昨日刷新历史的疯狂后，今天迎来冷静，创业板强于上证50，板块轮动得好不生动。昨晚新闻联播都说了股市，政府意志明显，可以认为短期行情会理性整理一下，但还是不可看空，个人倾向于下去就是新权益多头机会。今...
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合理回调，隐波暂难大幅走高 ——期权交易日结报告（20200611）
今天A市场早盘午盘有点两重天意思，早盘创业板带头继续冲关，300和50顺昨天回调势头低开后受助一度翻红，可午后归来外围期指的快跌传染下集体转跌，好在小票还算坚挺保留了多头情绪“希望”。300和50在连续两日下...
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50期权隐波对比300有点偏贵 ——期权交易日结报告（20200525）
继上周五被某博弈加强事件“惊吓”后，周末尽管有美增加对我负面清单机构名单，今日A/H两地市场仍然迎来喘息时间，特别是H股低开后稳步收复至写稿时的平水位置对市场有安稳作用，300和50指数今日收盘分别小涨0.1...
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期权在低隐波深水区徘徊，卖方别太贪 ——期权交易日结报告（20200608）
上周五美国非农超预期好转推动美股新高，全球风险偏好显著提升，不过周末有关数据样本存疑的讨论在盘前为市场做了心理疏导；今天AH两地估值高开低走符合预期，不过过程是蓝筹坚挺、概念修正还是会让短线多头有些“担心”，...
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高隐波下的卖权，Vega是浮亏Gamma才是真亏 ——期权交易日结报告（20200708）
高层各方面维护，短期行情大概率是下不去很多的，这个时候中期没人敢不跟多，但目前问题是连续乖离后市场连合理的回调都不给还是太强了些，希望小跌或切换成震荡小步上涨都慢慢修正短期价格乖离都好多了。至收盘300和50...
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隐波假期前惯例回升难影响回稳大局 ——期权交易日结报告（20200403）
虽然美国新冠疫情数据连创新高，但从隔夜欧美市场稳定的表现来看，本轮疫情带来的恐慌继续退却，加上特没谱参伙沙俄石油谈判稳定原油市场，结合此前的政策组合，流动性再踩踏已几无可能，美国vix指数进一步回落。A股今日...
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隐波如约大跌，说说期权交易必备工具 ——期权交易日结报告（20200227）
隔夜外围股市V型反转显示国际疫情情绪回稳，A股今日在消息面中性背景下总体呈震荡走势。值得说的是神创板今日冲高回落未能继续书写“神话”将进一步促进A股疯牛的“希望”回归理性，及便政策预期仍可靠也得歇歇更好；30...
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卖方对冲经典套路，虚高的隐波需修正 ——期权交易日结报告（20200709）
你强完我强，大小票轮动好不热闹，今天创业板指再接上券商大旗创新高，行情依然是不敢空状态，至收盘300和50指数分别上涨1.40%、0.35%。行情高位保持强势，就最近行情来看300和50算是高位强势横盘，因3...
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如约降波别大意，更新期权隐波历史分布概率数据 ——期权交易日结报告（20200507）
消息面回归平静，日内经济数据有好有坏，出口数据比想象好、服务业PMI比预期差，总体都不算离谱。A股今天在本轮高位小幅收阴，至收盘300与50指数分别小跌0.29%、0.33%。今天标的如期平稳，期权隐含波动率...
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标的持稳隐波抗跌，市场严防二次冲击 ——期权交易日结报告（20200326）
昨天A股收盘后，欧美疫情数据继续加速爬升让外围股市日内现不小波动，夜盘美国正式敲定大规模刺激计划稳定军心。在一片“祥和”下，今日A股小幅低开后整日基本保持震荡，至收盘300和50指数分别小跌0.66%、0.4...
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两会将启，低隐波下期权有赌波动机会？ ——期权交易日结报告（20200520）
隔夜外围股市在本轮高位前止步小跌，今天A股也是在本轮新高前止步小回落，300和50指数收盘分别跌约0.8%、0.4%。两会即将拉开帷幕，最近先跌后涨下市场看起来依然是上下不敢的分歧状态。最近2月市场波动率从3...
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迷雾将清，300期权品种间隐波套利规律季度小结 ——期权交易日结报告（20200324）
美国超级救援计划令隔夜外围继续稳定，美股Vix指数高位加速回落，今日亚洲市场开盘即红火一遍，A股亦未能够免俗止跌大涨。不过从日内来看，A股的表现明显不及H股即亚洲其他“友商”，创业板一度翻绿让投资者有些失望，...
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300期权上市以来品种间隐波套利规律数据更新 ——期权交易日结报告（20200424）
A股今日小幅低开后一路温水煮青蛙式慢跌，消息面没有什么特别爆炸的事，这样跌一下反而可以让期盼修正的投资者石头落地，昨天说的已经高的有些奇异的衍生品贴水今天回落不少说明对二次探底波动不会大的认同度提高。300和...
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全球大反弹下，隐波下降不明显，为何？ ——期权交易日结报告（20200325）
隔夜的全球大反弹蔓延至亚洲市场，A股今日继续受益大涨，满屏幕全球新冠疫情恐慌收敛的势头，至收盘300和50指数分别大涨2.69%、2.30%。对权益交易者来说，这次低位敢接货的同志基本可以安心了，我个人拍脑袋...
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认沽隐波暴涨，全球恐慌？清醒看看A股估值 ——期权交易日结报告（20200309）
终于，A股真正开始承受全球疫情扩散恐慌，今日市场全面大跌，创业板也神奇不在领跌大势，至收盘300和50指数分别大跌3.42%、3.24%。我之前还说不要看空，这脸被打的不像自己的了也得认，但客观的说A股的估值...
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隐波预期还会降，但速降或变抵抗式慢降 ——期权交易日结报告（20200402）
今天A股终于牛气了一把，特别是午后由创业板带动的坚定上行鼓舞多头士气，至收盘300和50分别大涨1.62%、1.41%。国内的走势+隔夜欧美并未很严重的下跌大概率奠定这一轮由欧美疫情扩散带来的全球股市恐慌结束...
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再述不同软件期权隐波与Greeks差异的原因
最近期权合成贴水巨大，造成汇点、咏春、wind、期权宝等不同软件的期权合约隐波与Greeks差异比常规时期更大，最突出的就是汇点等软件实值认购隐含波动率为0对比咏春等专业软件实值认购隐含波动率不为0。有疑问的...
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反复波动下，期权压力测试需知晓的隐波变动规律 ——期权交易日结报告（20200302）
最近A股的波动真心大，上周五还是“药丸”的节奏，今天几乎来个阳包阴。主要还是周末大消息提振市场，美股上周五因美联储扩大降息预期绝地反弹、企业债注册制进一步落地、多地酝酿加速“铁公基”建设等方面无一例外给出了全...
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隐波高位滞跌，谈期权赌方向预防降波打脸的方法 ——期权交易日结报告（20200327）
隔夜欧美股市继续因政府连续祭出的刺激方案大涨，A股今日也承情高开，盘中一度上冲，尾盘有所下行，创业板领跌收绿明显影响多军士气，至收盘300和50指数得益蓝筹稳健分别涨0.32%、0.45%。今日不论是冲高回落...
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从隐含与实际波动率关系预测隐波的方法 ——期权交易日结报告（20200515）
适逢周末，写一篇长一点的，基于许久前的老文内容再聊一下对于期权交易者来说不得不了解的隐含波动率与实际波动率关系，以期待大家都能更好的应对未来的期权交易。期权隐含波动率是将当前市场报价作为参数输入期权定价公式中...
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若19年初暴涨行情再来1次，可从隐波变化跟上趋势 ——期权交易日结报告（20200217）
周末以来，再融资新规实锤、央行通过MLF引导降息，疫情以后的经济维护政策开始兑现，得益于此今日A股大阳线打破多空分歧，大小票齐上涨，300和50指数收盘分别大涨2.25%、1.90%。在分歧加剧，技术面该调整...
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ETF期权迎来卖方时间，重视目前隐波的历史位置 ——期权交易日结报告（20200331）
隔夜欧美市场继续稳定兑现疫情数据Price in预期，今日亚洲盘面普遍继续走强，早晨的PMI数据也超预期好转，A股受益高开后确未能保持升势，反而在中午左右受累银行股转弱逐步走低，至收盘300和50分别涨0.3...
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隐波或开启跌势，期权交易当偏卖少买 ——期权交易日结报告（20200226）
隔夜外围股市继续因冠状病毒疫情全球扩散恐慌大跌，A股早盘受累低开。但与昨日戏码不同的是，神创板没能再续深V神话甚至整日领跌市场终收跌在昨日最低点之下（大跌4.66%）；地产、基建、银行等此前被市场“抛弃”的票...
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期权日记|200317原来，隐波还有这么多门道
周二，广州，阴最近隐含波动率节节攀升，如今已经升到40左右，这在一个月前是不敢想象的。以后会怎么走，也是不好预测的。当一些关于隐含波动率常识性的东西，大家还是要记住。今天智多星给大家归纳一下，有些是自己多年来...
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期权日记 20200706
#期权日记# 周一上海大雨倾盆。上周五美股休市，周末消息相对平静。唯有IPO速度继续加快。今日沪深两市双双大幅高开，上周五证券板块集体涨停，完全激发出牛市氛围，今天市场牛气冲天，前30分钟沪深两市成交量达6...
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期权日记 20200422
#期权日记# 周三上海晴朗。原油的影响必然营造经济预期悲观情绪。隔夜美股大幅调整，看后续几天能否拉回，不然反弹高位基本定位。受美股影响，今日沪深两市双双低开，开盘后小幅下探后，权重贵州茅台受评级大幅上调消息影...
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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划（2020年1月21日）
闲聊还有三天放假，有意愿的放假前下午，双开一把2月份的合约，虚三档问题应该不大。目前嘛，完全常规当月末日行情，我们日内计划依旧进行，思路和问题都没什么。说道这，就有个概念叫做末日行情，所有只要有人很有把握的跟...
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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划（2020年1月22日）
510050华夏上证50ETF1月22日50ETF价格日内关键位置（根据持仓变化测算）：目前阶段价格重心（买方最痛点）：3.000上端压力价位：3.039下方支撑价位：2.972买方日内交易规则：一、进场触发...
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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划（2020年1月23日）
510050华夏上证50ETF1月23日50ETF价格日内关键位置（根据持仓变化测算）：目前阶段价格重心（买方最痛点）：3.000上端压力价位：3.101下方支撑价位：2.987买方日内交易规则：一、进场触发...
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50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划（2020年1月13日）
闲聊1、稍微说说上周五的日内交易，上证50ETF和华泰300ETF都未触发计划内进场条件，嘉实300ETF倒是触发了认沽期权合约进场条件，完成了一次完整交易，10%的合约价格收益到手，也就是1%的净值。这里就...
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”期权＋510050” 之 五 ～ 金鳞岂是池中物：老银行变身星巴克有感
金鳞岂是池中物；一遇风雨便化龙。天津有一座老房子要作为星巴克旗舰店开业了，这不禁又让我联想到基金投资。先看看这座老房子的近照：这是一座百年老银行～浙江兴业银行（原址），是天津原法租界核心标志性建筑物之一，扼守...
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别理骚行情，聊聊不同期权软件隐波有差异背后的常识
点击上方蓝色字关注我们~背景下，我A大幅低开后顽强高走最终收红的惊叹；另一方面是对昨天高开疲惫低走+今日低开顽强高走+最近1周连续上行反复，我A持续呈风骚走位行情的感叹。至收盘，上证指数收涨0.24%，中证5...
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