沈发鹏 发布于 2020-03-27 15:44:42
隔夜欧美股市继续因政府连续祭出的刺激方案大涨,A股今日也承情高开,盘中一度上冲,尾盘有所下行,创业板领跌收绿明显影响多军士气,至收盘300和50指数得益蓝筹稳健分别涨0.32%、0.45%。
今日不论是冲高回落的走势,还是期权市场的表现(隐波不跌反涨、合成贴水维持,虚沽变贵),均继续呈现出担心政府方案推动的反弹结束后全球二次探底担忧,加上A股常规有补缺口的惯例更影响短期多头氛围。
期权市场不用说,在标的继续走稳的背景下,今日隐波不降反升约1个波动率体现了上述说法。分别来看,50ETF期权4月平值隐波收到33.5%-,其中认购期权30.5%-、认沽期权36.5%-,合成贴水维持;000300指数期权4月平值隐波收36.5%-,159919ETF期权4月平值隐波收36.0%+,510300ETF期权4月平值隐波收34.5%+。
隐波日内走势与波动率曲线单日变动见咏春大 (
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