期权卖出合约的合理平仓价不能是零，别盲目拿到期 ——期权交易日结报告（20200409）

先侃行情，隔夜欧美市场没有闹事，今天A股题材股虽然不错，但权重指数继续在本轮反弹高位走横，300和50指数至收盘分别小涨0.33%、0.32%。300和50指数，连续第3天K线小实体，周初缺口还在市场迟迟不补。短期市场有些小分歧，今天期权隐波尾盘有所上行似乎为短期选向准备？如昨天讲的近期上行的动力是相对低估值+政府还望打出的救市举措，迟疑的点是全球经济衰退忧虑+大国博弈风险，且抱短期选向不改震荡看法继续走着看，我个人保持偏乐观。
尾盘虽然有些许升波，但期权市场今天整体继续用降波表达总体震荡的预期，300和50期权当月隐波较昨日均走低约2个波动率。分别来看，50ETF期权4月平值隐波收23.5%-，其中认购期权21.0%-、认沽期权26.0%-，合成贴水因防跌思绪有些走高；000300指数期权4月平值隐波收26.0%-，159919ETF期权4月平值隐波收25.5%-，5103 ( 点击阅读全文 )

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