2022上半年股票量化策略哪家强？

风云君近期查阅了某券商2022年上半年（截止到7.1）股票量化策略的研报，在这里，把重点结论跟球友分享一下~
首先，从各个量化策略上半年的表现来看，
其中指增策略中1000指增表现最佳。
沪深 300 指数增强策略上半年绝对收益为负，6 个月中有 4 个月超额为正，但整体超额并不显著，上半年超额收益中位数为 4.17%；中证 500 指数增强策略上半年绝对收益同样为 =负，超额收益中位数为 6.11%；中证 1000 指数增强策略平均来看在三类指增策略中无论绝对收益还是超额表现均最好，上半年超额收益中位数为 8.72%。
市场中性策略整体表现一般。一方面，由于上半年现货端超额表现整体一般，对冲端IC 各合约贴水一路走深后又收窄导致产品净值带来较大波动，整体来看策略收益表现一般，不足 2021 年同期水平的一半。
量化复合策略整体表现也不算太乐观。一方面 ( 点击阅读全文 )

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