五个经验教训：机器学习应用量化策略的那些坑！
量化投资与机器学习 发布于 2020-03-26 19:58:07
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：IAN J. HISSEY 编译：方的馒头
1前言2在量化研究中引入机器学习
3自动化机器学习
4建立和测试模型为了表明机器学习可用于增强传统的量化因子，我们建立了中国A股的股票预测模型。我们为2012年12月至2019年8月编制了中证800指数的股票表现和各种因子数据的月度概况。我们将目标变量设置为股票的未来一个月收益，并使用原始投资组合模型中的因子。
5不要混淆样本内和样本外
6屏蔽噪音并一次建模与机器学习的典型用例（如预测同店销售额或个人银行贷款违约的可能性）不同，股票收益数据是嘈杂的。众所周知，时间序列金融数据受复杂行为困扰，包括异 ( 点击阅读全文 )
→ 免费下载App，立即成为ETF达人
16 收藏
有人说：机器学习应用量化投资没啥用，给你看看有用的！
1Numerai想必很多人还不知道Numerai吧，有志于从事量化方向的同学可以重点关注下。Numerai 是一家初创公司，以举办专业数据锦标赛（类似kaggle）为其对冲基金寻找最佳交易策略而闻名。同时，它...
2 收藏
应对COVID-19危机：这三个量化策略经验你必须了解！
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Alex Lipton、Marcos López de Prado编译：方的馒头、Allen1背景新冠COVID-19的零号患者已追溯到2019年12月1日出现...
1 收藏
机器学习+T0双核驱动：夏普高达4.5的中高频交易策略！
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：周袤 | 安信证券金融工程、王深 | 实习生编辑：1+1=61机器学习机器学习是为了预测某个值而利用算法来学习数据中模式的科学。利用足够的数据，在所有输入变量与待...
0 收藏
珏朔资产 | 量化策略研究员招聘
标星★置顶公众号 爱你们♥量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于Quant、MFE、Fintech、AI、ML等领域的量化类主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险资管、海外等...
0 收藏
佳期投资 | 量化机器学习多岗位招聘（全职）
标星★置顶公众号 爱你们♥量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于Quant、MFE、Fintech、AI、ML等领域的量化类TOP自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险资管、海外...
0 收藏
多少人受够了机器学习的锤，却连个决策树都说不出！
标星★公众号 爱你们♥ 编辑部的话为了感谢各位忠实读者对公众号长期以来的支持，量化投资与机器学习微信公众号与博文视点合作，免费为大家赠送相关书籍。本期 送5本！这本书是公众号的好伙伴王圣元先生亲自...
0 收藏
知名对冲基金 | 初/高级机器学习研究员招聘（50-300万+奖金）
标星★置顶公众号 爱你们♥量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于Quant、MFE、Fintech、AI、ML等领域的量化类TOP自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险资管、海外...
1 收藏
从金融时序到图像识别：基于深度CNN的股票量化策略（附代码）
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Nayak 编译：1+1=60前言本文基于一篇题为《Algorithmic Financial Trading with Deep Convolution...
1 收藏
万千模型于一身：最强机器学习股票预测框架！
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Gray 编译：1+1=61前言金融市场大多是随机的。然而，它们并不是完全随机的。市场中存在着许多小的低效和模式，它们可以被识别出来，并被用来在市场上获得...
6 收藏
【股票市场】量化投资：涨跌动量比率在上证50中的应用
一、组合构建（1）动量指标概念股票市场动量效应是指股票收益率具有延续原有运动方向趋势的特性，即过去一段时间内收益率较高的股票在未来获得的收益率仍会高于过去收益率较低的股票。与之对应，在投资实践中，投资者应当利...
11 收藏
量化投资：花开五朵各表一枝
被动指数、指数增强、主动量化、SMART BETA、绝对收益题图 / 沧桑作者 / 一石二鸟标签 / 投教量化投资，说通俗一点就是用电脑代替人脑，按照事先设定的量化模型来处理大量信息并执行交易。量化投资起源于...
64 收藏
神奇公式指数基金，你了解吗？
最近行动派写了几篇文章介绍了华宝公司的Smart Beta系列指数基金，有小伙伴留言想要了解另一只聪明贝塔指数基金——神奇公式指数基金，今天我们就来看看这只基金的详细情况。在雪球最新的指数估值表里，仅有两只低...
3 收藏
灵均投资马志宇：国内量化投资行业或将迎来新机遇
灵均投资投资总监 马志宇 2019年是中国量化投资行业自2015年后再次迎来大发展的一年，国内再次出现了几家管理规模突破百亿的量化私募机构。2019年又是量化投资行业遭遇巨大挑战的一年，尤其是股票量化策略在2...
0 收藏
以金融科技传承创新基因 招商基金发扬量化投资优势迎战ETF浪潮
金融科技正成为推动大资管行业发展的新引擎。作为一家业内头部大型公募基金，近年来招商基金不断在金融科技这一前沿趋势中大力探索和布局，全面覆盖前端研究、投资、风控、营销、客服等多个领域。其中，如何借助金融科技更好...
1 收藏
郑重提示：风险来了
上个月初，当时大盘跌到2860点，整个市场弥漫着悲观情绪，我连续提示可以抄底，转眼间一个月过去了，这是行情在此阶段的成绩单：大盘上涨7.96%；创业板上涨13.40%；平均股价上涨14.61%；总共25个交易...
0 收藏
A股量化交易开启新纪元:沪深300ETF期权扩充量化策略
钜天下 亿财富11月8日，中国证监会宣布扩大股票股指期权试点工作，按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权以及中金所上市沪深300股指期权。随后，上交所表示拟于今年12月上市交易沪深300ETF...
0 收藏
国金证券与万得战略合作 发布国金基本面180全收益指数
资深团队加持指数业务发展 据了解，截至2019年7月，上交所授权许可指数编制并授权开发经营指数基金的国内证券公司仅有三家；而获得深交所授权许可指数编制并授权开发经营指数基金的国内证券公司仅国金证券一家...
0 收藏
公司获沪深交易所指数牌照 国金量化策略指数初结硕果
日前，国金证券战略筹备的指数业务开始发力，被动跟踪“国金基本面180全收益指数”的指数基金通过与兴业银行和兴业基金的合作成功募集发行，国金量化策略指数初结硕果。 在指数业务方面，国金证券称得上先知先...
热门文章
10
