我的实盘量化策略资金管理方法

做量化交易的朋友可能都遇到过这种情况，比如量化规则定义为上涨5%就买入，实际只涨了4.99%，还差一点点才达到买入条件，结果第二天大涨，错过了一大波动涨幅。也有这种情况，实际涨了5.01%，刚刚达到买入条件，结果第二天大跌，损失惨重。卖出也会有同样的情况，这样的情况遇到几次后，就会极大影响我们的心情，最终甚至可能影响对策略的严格执行。
在量化交易中这种毫厘之间的情况其实经常见到，是不可避免的，但是量化规则又都是明确的，有什么解决办法呢？我实盘采用的方法主要有两种。
第一是参数分散。比如把上涨5%买入的策略分成3个，参数分别为上涨4%、5%、6%买入，这样即使出现毫厘之间的情况，也只有一小部分资金满足条件。
我的百万实盘就是把量化模拟系统中的B1拆分成了多个参数不同的策略，这些策略从长期看收益相差不大，但是从短期看起到了仓位和资金管理的作用，平滑了短期的收益曲线。如 ( 点击阅读全文 )

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