太罕见！量化私募遭大面积回撤，千亿巨头竟也在列，发生了什么？背后或藏两大主因，何时才能恢复？

11月下旬，国内量化私募产品突然大面积熄火，成为近期市场关注的焦点。



据券商中国记者从业内了解，部分私募的相关产品上月回撤甚至超过5%，量化中性策略向来以稳健收益为特色，近期的回撤从以往看相当罕见。尤其值得注意的是，此番遭遇大幅回撤的不乏一些头部明星量化私募，今年势头凶猛的千亿级量化巨头明汯投资同样未能幸免。
就这一现象，一些业内人士认为，A股年底风格变化和股指期货基差收窄是近期量化产品回撤的主要原因，随着未来市场的稳定，相关策略的表现也有望逐步恢复。
量化私募产品大面积回撤
据私募排排网数据，在已提交上月数据的683只股票市场中性私募产品中，有433只产品收益率为负、占比到达63%，有11%的产品回撤幅度超过3%。
量化中性 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人