【华泰金工林晓明团队】牛熊指标在择时轮动中的应用探讨——华泰金工量化择时系列 20200407

林晓明 S0570516010001 研究员李 聪 S0570519080001 研究员刘志成 S0570518080005 研究员王佳星 S0570119090074 联系人
报告发布时间：2020年4月7日
摘要从三个角度应用牛熊指标均能取得不错的效果
本文从指数、行业、个股三个角度对牛熊指标在投资策略中的应用进行了探讨：1、对宽基指数设计直接牛熊策略，在上证50和沪深300上都有不错的表现；2、在行业层面上开发牛熊变化率轮动策略，策略有显著的超额收益，且与择时策略结合后表现更好；3、在个股层面上利用牛熊择时设计指数配置策略，策略在增强年化收益的同时降低了波动率，剩余资金可进行债券市场或货币市场的投资，构造优质的混合类策略。
直接牛熊策略在多个宽基指数上取得优异表现借鉴双均线策略的思 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人