【华泰金工林晓明团队】IC远期贴水存多头替代交易机会——华泰金工林晓明团队每周观点20200614
华泰金融工程 发布于 2020-06-14 19:45:08
林晓明 S0570516010001 研究员李 聪 S0570519080001 研究员韩 皙 S0570118090078 联系人王佳星 S0570119090074 联系人
报告发布时间：2020年6月14日
摘要近期股指期货市场三大股指期货贴水严重自2020年1月以来中证500、沪深300与上证50股指期货合约升贴水幅度波动剧烈，尤其4月以来三大合约贴水程度均处于高位。以IC2012、IF2012与IH2012合约为例，三大股指期货合约本周收盘价贴水点位分别为405.69、206.48以及143.12，年化贴水率分别达到14.01%、10.05%以及9.48%。股指期货长期贴水的原因主要包括，指数成分股分红的影响、市场情绪波动、以及融券不畅导致的反向套利成本较高等因素。 宏观指标向好，股指长期 ( 点击阅读全文 )
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报告发布时间：2020年6月14日
摘要近期股指期货市场三大股指期货贴水严重自2020年1月以来中证500、沪深300与上证50股指期货合约升贴水幅度波动剧烈，尤其4月以来三大合约贴水程度均处于高位。以IC2012、IF2012与IH2012合约为例，三大股指期货合约本周收盘价贴水点位分别为405.69、206.48以及143.12，年化贴水率分别达到14.01%、10.05%以及9.48%。股指期货长期贴水的原因主要包括，指数成分股分红的影响、市场情绪波动、以及融券不畅导致的反向套利成本较高等因素。 宏观指标向好，股指长期 ( 点击阅读全文 )
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