海龟+轮动，效果如何？——海龟交易策略量化测试（三）

今天继续来测试海龟交易策略。
完整的海龟交易策略包括通过ATR确定每个品种的资金分配比例，使用突破新高或新低来判断是否进出场，使用ATR加减仓等等。我们暂时测试的只是使用突破来判断进出场时机。
最简单的海龟交易策略是这样的，建立一个价格通道，通道的上轨为近20日高点，通道的下轨为近10日的低点。当价格向上突破20日高点时买入，当价格向下突破10日低点时卖出。

上次我们测试了标普500指数近百年的历史，测试结果显示如果波动率太小，海龟交易策略就有可能失效。但是策略失效的最坏结果也只是跑不过指数，并不一定会出现大幅亏损。我们A股目前的波动率还是比较大的，而且估计至少10年以内，变化并不会太大。比如我发现，还是有相当比例的散户认为炒股就是赌博，股市就是一个大赌场。只要很多投资者都是这种心理，波动率一定不会太小。等什么时候绝大部 ( 点击阅读全文 )

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