今天继续来测试海龟交易策略。
完整的海龟交易策略包括通过ATR确定每个品种的资金分配比例，使用突破新高或新低来判断是否进出场，使用ATR加减仓等等。我们暂时测试的只是使用突破来判断进出场时机。
最简单的海龟交易策略是这样的，建立一个价格通道，通道的上轨为近20日高点，通道的下轨为近10日的低点。当价格向上突破20日高点时买入，当价格向下突破10日低点时卖出。
上次我们测试了标普500指数近百年的历史，测试结果显示如果波动率太小，海龟交易策略就有可能失效。但是策略失效的最坏结果也只是跑不过指数，并不一定会出现大幅亏损。我们A股目前的波动率还是比较大的，而且估计至少10年以内，变化并不会太大。比如我发现，还是有相当比例的散户认为炒股就是赌博，股市就是一个大赌场。只要很多投资者都是这种心理，波动率一定不会太小。等什么时候绝大部分投资者都认为买股票就是买公司，用投资实业的心态来买股票，那个时候波动率就会变小了。
今天的测试是把海龟交易和轮动结合起来，我们来看一看测试的结果如何。
测试规则如下：
买入：向上突破近N日高点 and 近T日涨幅排名第一。
卖出：向下突破近M日低点 or 近T日涨幅排名不是第一。
都不满足买入条件时，买入国债指数。测试中的参数顺序为N|M|T，比如60|10|12代表60日高点，10日低点，12日涨幅。
测试误差：0
测试佣金：万0.5
【测试一】
测试时间段：2011.1.1-2019.9.27
测试结果：
参数60|10|12收益与同期指数比较：
【测试二】
测试时间段：2011.1.1-2019.9.27
测试结果：
参数45|15|7收益与同期指数比较：
【测试三】
测试时间段：2011.1.1-2019.9.27
测试结果：
参数35|10|15收益与同期指数比较：
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