海龟交易策略量化测试（一）

海龟交易策略是一个非常经典的趋势跟踪策略。
上世纪80年代美国著名的商品投机家理查德·丹尼斯，为了培养期货交易员建立了一套非常简单的交易法则，这套法则培养的交易员在随后的四年中取得了年化80%的惊人收益。参加培训的其中一个交易员科蒂斯·费思后来写了一本书《海龟交易法则》，详细讲解了培训的过程及海龟交易法则的内容。随着《海龟交易法则》这本书的出版，海龟交易策略逐渐被世人所知，并成为了一个非常出名的经典策略。
基本的海龟交易策略非常简单，以其中一个系统为例来说明。
建立一个价格通道，通道的上轨为近20日高点，通道的下轨为近10日的低点。当价格向上突破20日高点时买入，当价格向下突破10日低点时卖出。

如上图所示，这就是最简单的海龟交易策略。
海龟交易策略在A股市场上的表现怎么样呢？我们来测试一下 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人