股债轮动量化测试20190907——最高年化收益52%

【股债轮动策略核心】
指数基金+动量轮动
轮动持有指数组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券，最直白的理解就是永远只骑快马。
【策略理论依据】
股债轮动策略的理论基础是动量效应，绝对动量+相对动量。
【轮动指数组合】
证券公司，300医药，创业板（使用指数计算交易信号，买卖指数跟踪的ETF。）
【买入条件】（两个条件全部满足才买入）
1、近N个交易日涨幅排名第一（不管涨幅的正负），主要用于判断哪个指数更强势。
2、当前价大于近M个交易日均线。
【卖出条件】（两个条件满足一个就卖出）
1、近N个交易日涨幅排名不是第一。
2、当前价小于近M个交易日均线。
所有股票都不满足买入条件时，则持有债券。
【测试参数】
交易佣金：万0.5
交易滑点：0
时间段：2014.1.1-20 ( 点击阅读全文 )

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