14年110倍的简单策略——股债轮动（七）

本次测试是在股债轮动六的基础上增加中小板，这样股票部分由A股最重要的沪深300、中证500、创业板和中小板组成，最优参数组合可以达到14年110倍的收益。
策略简介：
计算近N个交易日的股票组合涨幅，哪个涨得多就持有哪个，如果都跌就持有债券。
股票组合：
沪深300，中证500，创业板，中小板
回测参数：
时间段：2005.1.1-2019.4.1，一共回测14年。
股票：用一共4个A股主要宽基指数代表股票。
债券：使用国债指数代表债券。
变量一：取近N个交易日的涨幅。
变量二：买入后至少持有M天。
回测结果：
收益风险比前20名：

XM比率前20名：

XM第一名参数组合收益与沪深300指数比较：


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