股债轮动场内高频版策略简介

【策略思想】
轮动持有股票组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
股债轮动策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【股票组合】
沪深300，中证500，创业板（使用指数计算交易信号，买卖指数跟踪的ETF。）
【买入条件】（两个条件全部满足才买入）
1、近13个交易日涨幅排名第一（不管涨幅的正负），主要用于判断哪个指数更强势。
2、当前价大于近13个交易日均线，主要用于过滤假突破信号。
【卖出条件】（两个条件满足一个就卖出）
1、近13个交易日涨幅排名不是第一。
2、当前价小于近13个交易日均线。
所有股票都不满足买入条件时，则持有债券。
【历史收益】
2014.1.1-2019.8.27：


【跟踪各指数的ETF】
跟踪沪深300 ( 点击阅读全文 )

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