策略 | 两只300ETF的配对交易
大象咖啡屋 发布于 2019-07-28 08:18:00
研究系列本文介绍一种套利交易，以两只300ETF（510300及159912）为例。欢迎关注雪球号 @大象咖啡1. 基本原理2. 获取两只300ETF的价格3. 对两只300ETF价格序列做线性回归
4. 确定交易阈值5. 含做空的交易实验6. 搬砖策略实验7. 回测结果
本文介绍一种套利交易，以两只300ETF（510300及159912）为例。
1. 基本原理
具有相同属性的标的价格之间具有高度相关性，有一种强相关性被称为协整关系。大部分情况我们假设两只基本属性一样的票是具有协整关系的。
协整关系假设这两只股票的价格差值在一个均值上下波动。
有一种套利方法就是针对两只具有协整关系的股票进行配对交易（Pairs Trading）：如果两只股票差值偏离了均值 ( 点击阅读全文 )
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