量化轮动百万实盘日志20200424

小散变镰刀 发布于 2020-04-24 15:14:30

今日继续持有消费ETF(159928)

策略说明请见:量化轮动百万实盘启动20200413
对量化策略感兴趣的可以查看我的系列文章:
手把手教您构建年化>50%量化交易系统-系列文章汇总及百万实盘验证



轮动ETF基金如下:
黄金ETF(SH518880),德国30ETF(SH513030),纳指ETF(SH513100)
沪深300ETF(SH510300),中证500ETF(SH510500),创业板(SZ159915)
消费ETF(159928),半导体50(512760)
$沪深300ETF(SH510300)$ $中证500ETF(SH510500)$ $创业板(SZ159915)$
作者:“小散变镰刀”|公众号“小散变镰刀” ( 点击阅读全文 )

免费下载App,立即成为ETF达人
22 收藏

量化轮动百万实盘策略第二次优化

  • 小散变镰刀 2020-04-22 18:05:42
上次优化后,170%仓位下,从2005-2020.04.10日,优化后最大回撤由-35.96%变为-27.91%,同时收益率由63.8%变为68.35%,收益风险比提高不少。这几天,继续对策略进行优化,同样是...
1 收藏

量化轮动百万实盘日志20200515

  • 小散变镰刀 2020-05-15 17:47:56
今日净值及仓位变化如下,今日保持总仓位30%没有变化:组合说明请见:量化轮动百万实盘策略第三次优化-增加茅平格万等卫星组合第三次优化核心思想:战略上学习耶鲁基金模式:全球配置,分散投资,战胜基准战术上使用核心...
0 收藏

量化轮动百万实盘日志20200421

  • 小散变镰刀 2020-04-21 18:34:46
最近几天切换比较频繁,效果不是很好,目前累计亏损4.15%,这个策略对小幅的震荡行情是有这个问题,不过看长远点,坚持按系统信号操作。策略说明请见:量化轮动百万实盘启动20200413对量化策略感兴趣的可以查看...
0 收藏

量化轮动百万实盘日志20200414

  • 小散变镰刀 2020-04-14 15:28:49
初始日期:2020-04-13,初始净资金:100万,今日收盘净值:101.87万,今日收盘总资产173.16万今日操作信号:买入黄金ETF518880轮动ETF基金如下:黄金ETF(SH518880),德国...
0 收藏

量化轮动百万实盘日志20200513

  • 小散变镰刀 2020-05-13 15:08:00
今日净值及仓位变化如下,今日总仓位50%:组合说明请见:量化轮动百万实盘策略第三次优化-增加茅平格万等卫星组合第三次优化核心思想:战略上学习耶鲁基金模式:全球配置,分散投资,战胜基准战术上使用核心-卫星模式:...
0 收藏

量化轮动百万实盘日志20200420

  • 小散变镰刀 2020-04-20 16:36:03
策略说明请见:量化轮动百万实盘启动20200413对量化策略感兴趣的可以查看我的系列文章:手把手教您构建年化>50%量化交易系统-量化实战(4)-斗牛二八轮动改进(15年423倍,年化51.6%)轮动E...
0 收藏

量化轮动百万实盘日志20200507

  • 小散变镰刀 2020-05-07 15:13:23
今日卖出25%仓位的纳指ETF(513100),卖出科技ETF(10%)买入贵州茅台(10%),持有芯片ETF不变(10%),卖出生物医药(10%)买入消费50ETF(10%),卖出创业板(20%)。今日净值...
1 收藏

六年千万计划

  • 小散变镰刀 2020-03-31 16:55:13
投资最重要的,是逐步形成自己的投资体系。未来10年,机会应该在资本市场。40多点了,必须为未来做好睡后收入的准备,打工不是长久之计,加上最近研究的动量量化投资策略,无论是投资收益,还是最大回撤率,还是实际买卖...
3 收藏

手把手教您构建年化>50%量化交易系统-实战(7)-均线模型+动量轮动验证

  • 小散变镰刀 2020-04-05 18:35:22
按照上文中的观点和思考手把手教您构建年化>50%量化交易系统-学习(6)- 量化投资与FOF基金入门的核心观点及思考:势类择时是比较好的一个策略,收益率较高,单次损失较小,可以支持大资金,但成功率较低,...
0 收藏

创业投资两不误-量化轮动百万实盘日志20200605

  • 小散变镰刀 2020-06-05 18:59:13
最近看到不少全职投资的文章,前段时间也有这个想法,但在家里呆了几个月,在体系基本成熟后,就感觉不太需要花费太多时间,在实际操作过程中,根据遇到的问题逐步优化就可以,这段时间再雪球上看到很多人,包括部分大V的一...
0 收藏

今日操作&百万实盘启动

  • 小散变镰刀 2020-04-13 17:38:51
3月底计划在5月正式启动六年千万计划,由于5月是否能顺利完成200万资金的腾挪还有些不确定因素,今日卖出了融资账号的其它股票和基金(今天亏损2万左右),先腾挪出了100万,正式启动量化策略的实盘验证。最近进行...
9 收藏

争取每年跑赢沪深300指数5-8%

  • 赚钱小狼 2020-06-04 10:00:59
一、沪深300指数增速是盈利基础沪深300指数自2005年4月8日运行以来,年化收益9.5%。成立前五年,年化收益达到了惊人的27%(那五年持有指数的人真够幸运),但此后一路走低,近10年年化收益仅3.8%,...
25 收藏

A股常见宽基及行业指数相关性分析

  • 宜昌白云飞 2019-07-16 12:01:48
最近一直给大家分享股债轮动策略,在建立轮动组合时需要考虑的重要因素之一,就是分析轮动组合内各品种的相关性。我统计了一个A股常见宽基及行业指数相关性一览表,表中的所有指数都已经有对应的ETF基金。【注:以上相关...
9 收藏

关于“宽基股债轮动”策略的测算

  • knife911 2020-04-12 23:25:17
前两天看到 @小散的逆袭 质疑 @宜昌白云飞 的量化模型,就想起来白云飞好像有个实盘交易,并且每天发日志。不过好像白云飞1月7日之后没有更新过这个实盘与同期指数走势的比较了,就动手测算了下。首先把所有的调仓操...
4 收藏

海龟+轮动,效果如何?——海龟交易策略量化测试(三)

  • 宜昌白云飞 2019-10-15 12:59:59
今天继续来测试海龟交易策略。完整的海龟交易策略包括通过ATR确定每个品种的资金分配比例,使用突破新高或新低来判断是否进出场,使用ATR加减仓等等。我们暂时测试的只是使用突破来判断进出场时机。最简单的海龟交易策...
3 收藏

量化趋势模型app(第一版)

  • 小散的逆袭 2020-03-09 14:56:12
经过最近夜以继日的开发,量化趋势模型app的第一版今天差不多完成了,基本能用了。经过和群里朋友的沟通,大家都想早一些用上,所以,我先把初级的第一版放出来。下面是app的截图。目前这个版本,基本实现了对7个趋势...
14 收藏

14年110倍的简单策略——股债轮动(七)

  • 宜昌白云飞 2019-05-08 12:38:20
本次测试是在股债轮动六的基础上增加中小板,这样股票部分由A股最重要的沪深300、中证500、创业板和中小板组成,最优参数组合可以达到14年110倍的收益。策略简介:计算近N个交易日的股票组合涨幅,哪个涨得多就...
1 收藏

超高频动量轮动策略百万实盘准备发车了

  • 宜昌白云飞 2020-04-27 08:57:27
初始资金:100万开始时间:2020年4月27日 策略简介:我开发的动量轮动策略包括超高频、高频、低频等各种类型,这个公布的百万实盘由多个分钟级别的超高频策略组成。组合中的策略年均交易次数大概为100次左右,...
18 收藏

场内定投,哪些指数基金值得配置

  • 二师父定投 2019-08-13 08:01:55
文 | 二师父公众号 :二师父定投(ID : ershifudt88) 很多读者在股市驰骋的时间比较长,有的90年代末就开始投资了。可是一直没有自己的方法和系统,所以在股市总是很被动。对于一些资深老股民,他们...
2 收藏

ETF轮动实盘日志2020.03.06

  • 国之良栋 2020-03-06 12:59:58
我刚刚调整了雪球组合 $栋梁ETF日线轮动(ZH2086995)$ 的仓位。买入$酒ETF(SH512690)$ 卖出四川国改(SZ159962) ,卖出原因流动性不足,半日成交量不足1000万。保留$...
3 收藏

每个月末25号,定投的时间了,这两天可以继续定投,中证500是牛市指数,消费ETF 159928,基本上穿越牛熊的好指数

  • A上证50ETF指数期权每日策略研究 2019-06-24 20:48:17
“实战实盘观点分享”这里提醒下每个月末25号,定投的时间了,这两天可以继续定投,中证500是牛市指数,牛市的时候弹性比较大,基本上配置的是中小板股票,弱势的时候肯定权重股抗跌,所以比如上证50,沪深300比较...
6 收藏

股债轮动场内高频版策略简介

  • 宜昌白云飞 2019-08-29 12:36:07
【策略思想】轮动持有股票组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。【策略理论依据】股债轮动策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。【股票组合】沪深300,中证500,创业板(使用指数计算交...
3 收藏

股债轮动策略实盘交易日志(20190606)

  • 宜昌白云飞 2019-06-06 14:20:29
今日交易信号:继续持有债券 截止今日中午11:30收盘,沪深300、中证500和创业板的收盘价全部小于13日均线,所以继续持有债券,注意本策略只判断中午收盘信号。【买入卖出条件具体见后面的策略简介】股债轮动策...
4 收藏

疯狂!这个跌不下去的板块!

  • 阿金尼 2019-06-16 20:38:49
今天偶然间看了一个数据,上证指数在2015.6.12达到高点5178点至今。几乎所有板块都出现了大幅下跌,但唯独有那么一个板块在熊市里高举进攻大旗。 没错,食品饮料为主的消费板块。 同样,在本轮行...
2 收藏

2019/11/25指数基金估值

  • 股市大家谈论坛 2019-11-23 15:44:53
根据波段买卖模型,计算出股价的波动区间范围,可以据此得出买卖的区间点位(针对大盘指数)/价位(针对个股价格)。注释:根据目前值的数字颜色,决定定投策略。可以根据目前值所在的位置,直观地知道目前价格所处的位置。...
5 收藏

14年110倍的简单策略——股债轮动(六)

  • 宜昌白云飞 2019-05-08 09:04:53
后期会使用不同的宽基指数组合进行测试,本次是在股债轮动三的基础上增加创业板,这样股票部分由A股最重要的沪深300、中证500和创业板组成,最优参数可以达到14年111倍。策略简介:计算近N个交易日的股票组合涨...
3 收藏

最高14年278倍而且适合不同风险偏好的简单策略——股债轮动(十七)

  • 宜昌白云飞 2019-05-23 22:35:34
上一次测试把股债轮动和股债平衡结合起来,取得了不错的效果,然后有部分网友提议测试一下不同股债比例的情况,我也觉得非常有必要。今天的测试把股债比例设置成了一个变量,取值范围从0.1到1。这样一来,本策略可以适合...

发布
问题