14年278倍的简单策略——股债轮动（十五）

上一篇测试文章《14年246倍的简单策略——股债轮动（十四）》引起了广泛的关注和热烈的讨论，说什么的都有。更多网友积极的参与讨论，为策略优化献计献策。策略现在还是测试阶段，非常欢迎大家提建议、找漏洞，当大家都找不出漏洞的时候，说明策略差不多就比较完善了。
今天的测试就是在网友讨论的基础上做了一点点改进。
第一、去掉了一个判断条件，即：用近N个交易日涨幅的正负做为交易信号的条件这个判断不要了。理论上条件越少越通用，出现拟合的可能性越小。
第二、股票组合去掉了深证100。深证100和沪深300本身成份股有重合，相关度比较高，去掉之后对收益几乎没有什么影响。之前加上深100与我个人爱好有关系，对赚过钱的投资标的总是比较偏爱。
第三、统计结果加了一个股票年均交易次数，目前大部分参数都是平均每2周进出一次。
改进之后测试后效果不错，收益有一定提升，最高收益达到1 ( 点击阅读全文 )

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