14年153倍的简单策略——股债轮动（十二）
宜昌白云飞 发布于 2019-05-14 21:02:30
今天继续做股债轮动的测试，这是第十二个测试，现阶段主要检测使用相同的算法但是搭配不同的股票组合，看看最终对结果有什么影响。今天使用的股票组合一共由沪深300、中证500、中证1000和创业板等4个宽基指数组成。其中沪深300、中证500和中证1000这三个指数的成份股完全没有重合部分，而创业板与其它几个指数虽有重合，但是他具有自己的特点，所以这次测试的4个指数之间的相关性相对都比较小。测试后最优参数组合可以达到14年153倍的总收益。
本次测试与之前的系列测试相比减少了一个变量，即买入后至少持有M天。因为经过之前的测试基本证明，当持有天数增加时最大回撤明显变大，大部分收益回撤比排名靠前的都只持有1天，所以从本次测试开始把最少持有时间固定为至少1天。
本测试还是使用国债指数代表国债，实盘交易中可以使用国债ETF、场内货币基金、国债逆回购等来代表国债，所有这些品种的收益都相 ( 点击阅读全文 )
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