14年100倍的简单策略——股债轮动（八）

本次测试是在股债轮动七的基础上增加上证50，这样股票部分由A股最重要的上证50、沪深300、中证500、创业板和中小板组成，最优参数组合可以达到14年100倍的收益。建议看完之后思考一下我这个策略背后的逻辑是什么，策略有效的前提是什么，如果像看新闻一样瞄一眼大概率对你是没有帮助的。
本测试还是使用国债指数代表国债，实盘交易中可以使用国债ETF、场内货币基金、国债逆回购等来代表国债，所有这些品种的收益都相差不大，而且与股票都没有多少相关性。
策略简介：
计算近N个交易日的股票组合涨幅，哪个涨得多就持有哪个，如果都跌就持有债券。
股票组合：
上证50，沪深300，中证500，创业板，中小板
回测参数：
时间段：2005.1.1-2019.4.1，一共回测14年。
股票：用一共5个A股主要宽基指数代表股票。
债券：使用国债指数代表债券 ( 点击阅读全文 )

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