波动率预测：基于CNN的图像识别策略（附代码）
量化投资与机器学习 发布于 2020-04-02 18:44:21
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Chuan Bai 编译：1+1=6
1前言金融市场主要处理时间序列方面的问题，围绕时间序列预测有大量的算法和工具。 今天，我们使用CNN来基于回归进行预测，并与其他一些传统算法进行比较，看看效果如何。
我们这里关注的是市场波动率，具体来说，就是股市开盘前后的波动率。
2
问题我们觉得，开盘前的波动率（vol）可能是一个很好的指标。如果我们能够准确地预测波动率，我们就可以利用它做些事情。
3数据准备2016年1月至2020年3月富时100指数合约数据。
可视化：
我们感兴趣的数据是价格的波动率，本质上就是价格的标准差。我们构造的波动性指标是：用最高价减去最低价（分钟ba ( 点击阅读全文 )
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