海龟交易策略量化测试（二）

今天继续来测试海龟交易策略。最简单的海龟交易策略是这样的，建立一个价格通道，通道的上轨为近20日高点，通道的下轨为近10日的低点。当价格向上突破20日高点时买入，当价格向下突破10日低点时卖出。 上次我们测试了A股的主要指数使用海龟交易策略的效果，包括上证50、沪深300、中证500和创业板指数。上次测试的结果显示，不管是哪个宽基指数，使用海龟交易策略之后，收益都可以增加，最大回撤都可以减小，也就是海龟交易策略是有效的。 因为A股的历史太短，目前我们测试的指数数据最早都是从2005年开始的，一共才10多年时间，对于海龟交易这样偏低频的投资策略，A股的样本数是不够的。目前我能取到的数据，标普500的历史最长，从1928年开始。今天我们用标普500指数来测试一下海龟交易策略，看看效果如何。上次的测试，在空仓时都会持有国债指数，但是国债指数的历史也不长 ( 点击阅读全文 )

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