海龟交易策略量化测试(二)

你也会投资 发布于 2019-10-12 09:57:06

今天继续来测试海龟交易策略。最简单的海龟交易策略是这样的,建立一个价格通道,通道的上轨为近20日高点,通道的下轨为近10日的低点。当价格向上突破20日高点时买入,当价格向下突破10日低点时卖出。 上次我们测试了A股的主要指数使用海龟交易策略的效果,包括上证50、沪深300、中证500和创业板指数。上次测试的结果显示,不管是哪个宽基指数,使用海龟交易策略之后,收益都可以增加,最大回撤都可以减小,也就是海龟交易策略是有效的。 因为A股的历史太短,目前我们测试的指数数据最早都是从2005年开始的,一共才10多年时间,对于海龟交易这样偏低频的投资策略,A股的样本数是不够的。目前我能取到的数据,标普500的历史最长,从1928年开始。今天我们用标普500指数来测试一下海龟交易策略,看看效果如何。上次的测试,在空仓时都会持有国债指数,但是国债指数的历史也不长 ( 点击阅读全文 )

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59%收益+10%回撤,这个基金组合有点料!

  • 麻利二铺 2020-03-13 18:54:56
知道葡萄牙男子足球队为什么很少拿冠军,而曾经的皇马却经常能夺冠吗? 因为葡萄牙队只有一个C罗,而皇马阵中有好几个和C罗相匹配的球星。 在基金投资中,我们经常会用多只基金来做一个组合,目的就是为了分散投资,降低...
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如果市场回调真的来了,加仓选择什么样的基金?

  • 养基司令 2020-02-25 13:06:33
受到隔夜海外市场剧烈调整的影响,A股三大指数早盘均较大幅度低开,尽管创业板盘中曾一度翻红,但是截止午市收盘,冲高回落的迹象仍较为明显,短线逐渐开始呈现出疲态走势。如果市场真的出现明显回调,相信对于目前空仓不敢...
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海龟+轮动,效果如何?——海龟交易策略量化测试(三)

  • 宜昌白云飞 2019-10-15 12:59:59
今天继续来测试海龟交易策略。完整的海龟交易策略包括通过ATR确定每个品种的资金分配比例,使用突破新高或新低来判断是否进出场,使用ATR加减仓等等。我们暂时测试的只是使用突破来判断进出场时机。最简单的海龟交易策...
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新冠疫情对全球股市有何影响?

  • 伍治坚 2020-02-27 09:37:21
在2020年的1月和2月上,新冠肺炎病毒的影响,主要集中在中国和邻近的几个亚洲国家。但是从2月下开始,病毒感染逐渐扩散到欧美其他国家。到目前为止,受到疫情影响比较重的国家包括:韩国(1261例,数据截至202...
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海龟交易策略量化测试(一)

  • 宜昌白云飞 2019-10-11 12:37:37
海龟交易策略是一个非常经典的趋势跟踪策略。上世纪80年代美国著名的商品投机家理查德·丹尼斯,为了培养期货交易员建立了一套非常简单的交易法则,这套法则培养的交易员在随后的四年中取得了年化80%的惊人收益。参加培...
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量化研究新思维(三十一)——从0到1:解码绝对收益策略

  • 海通量化团队 2020-02-06 08:29:03
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...
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在牛市中赚钱:比想象的难很多

  • 伍治坚 2020-02-26 10:34:27
过去10年,美国的标普500指数,从2009年年底的1115点左右,一路上涨到2019年年底的3221点左右,翻了一倍多。在这10年里,算上红利,除了2018年标普500指数下跌4.4%以外,其他9年,每一年...
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量化神来之笔?

  • 风的痕迹v0f 2020-05-17 11:35:04
@猪三哥 其实我很早之前就关注了三哥,也对他的ETF操作进行了一些简单的分析。正是他的组合激起了我对量化的兴趣,于是发生了今天的故事。-------------------------------------...
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洪灝|如何在A股市场里做一个成功的投资者

  • 洪灝的中国市场策略 2020-05-17 14:00:45
上周五,我的一位研究助理来我的办公室,和我讨论她上周研究中发现的一些问题。我的这位助理是剑桥大学数学系的毕业生,在量化研究方面颇有自己的见解和建树。我的团队常常在一起讨论各种市场和经济的问题。我们的讨论往往海...
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波动率预测:基于CNN的图像识别策略(附代码)

  • 量化投资与机器学习 2020-04-02 18:44:21
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者:Chuan Bai 编译:1+1=61前言金融市场主要处理时间序列方面的问题,围绕时间序列预测有大量的算法和工具。 今天,我们使用CNN来基于回归进行预测,并...
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新高,又闯过了一关......

  • 二鸟说 2020-02-14 09:08:49
闯一次关,你就会更多一分理性和成熟题图 / 圣山作者 / 一石二鸟标签 / 投教想到了开头,却没想到会是这样......节后因疫情暴跌一天之后,连涨7天。不仅收复了上周一的跌幅,连节日前最后一个交易日的跌幅都...
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全球高波动的历史密码——“全球风云”系列报告(一)

  • 华夏ETF 2020-03-23 13:37:58
以史为鉴,可以知兴替。本轮疫情危机引发的全球高波动,和历史相比有哪些异同点?全球市场未来又将向何处去?通过对历史的深刻复盘,我们认为可通过大类资产、风险传导、估值变化和政策力度等四大标尺去把脉全球市场未来走势...
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三轨道波动率策略

  • 宽客在线 2020-01-21 09:46:56
之前我们讲到了关于ATR的策略,介绍了一些ATR的基本信息和原理。通常使用ATR策略,一般都默认为上下轨道,类似布林带策略,开仓和平仓的依据都主要根据这两条轨道。我们是否可以在两条轨道外再添加一条,使其更加适...
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年年给投资者赚钱!她管理的产品,究竟是怎么做到的?

  • 中国基金报 2019-11-03 20:22:10
不需要大富大贵,每年投资能够有稳健回报,一直是百姓理财希冀的“小确幸”。过往货币基金凭借稳健、低波动的特性,吸引了大批投资者。然而,近两年来,货币基金收益率跌破3%,银行理财的收益率一再下降,大家急需替代者—...
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时间是玫瑰吗?基于主观多头产品的街头研究

  • FICC与资产配置 2019-12-17 07:31:40
记得多年前有位主观多头大佬写了一本书叫《时间的玫瑰》,主观多头私募沉沉浮浮,能够穿越牛熊经受时间洗礼的少之又少。本号之前也针对量化指数增强与主观多头做过一些对比,有兴趣可以参考《私募多头哪家强?指数增强当鲶鱼...
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指数普跌和急跌未改变趋势格局 无需过度恐慌和焦虑

  • 股市盘中速递 2020-01-08 18:05:26
盘面分析今天市场走势比较疲软,两市股指全面杀跌,波动率基本都超过1%。跌幅最大的是创业板指数,只差不到8个点,就完成1900点的攻关,但是最终并未有效向上突破,在扰动因素的背景下,形成技术回撤。市场表现出普跌...
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基金的风险如何评价

  • 二鸟说 2019-08-16 11:00:00
波动率和最大回撤是评价基金风险的两个指标题图 / 田园水乡作者 / 一石二鸟标签 / 投教风险和收益就像是硬币的两面,如影随形。投资除了追逐收益外,更要充分认识和评价风险,基金投资也不例外。今天,我们给大家介...
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50ETF期权的三大魅力

  • 志勤咨询2019 2019-09-04 09:42:02
魅力一,不用靠天吃饭。为什么说期权不用靠天吃饭,就是因为它牛市有对应的策略,熊市也有对应的策略,震荡市也有对应的策略!只要你懂她,她就投入您怀抱,让您欲罢不能,让您满载而归!魅力二,多维度的获利途径。期权有三...
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50ETF期权——波动率

  • 上证50ETF期权通 2019-10-06 19:02:20
波动率是期权买入/卖出的核心波动率其实和股价是很像的,也会上窜下跳,买入,其实就是买入波动率,认为未来波动率会上涨,而卖出,则是卖出波动率,认为未来波动率会下跌。这就是50ETF近一年来的波动率变化。我们可以...

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