三轨道波动率策略

之前我们讲到了关于ATR的策略，介绍了一些ATR的基本信息和原理。通常使用ATR策略，一般都默认为上下轨道，类似布林带策略，开仓和平仓的依据都主要根据这两条轨道。我们是否可以在两条轨道外再添加一条，使其更加适用于与震荡行情，使策略逻辑更加细化，能应付趋势和震荡。这条额外添加的趋势震荡判断线至少可以让我们的有效开仓次数增加，这样既提高了资金的使用率，也提高的潜在的收益率。以下是一个在发明者量化用My语言编写的ATR策略的改进版本，为策略逻辑额外添加一条轨道，使潜在收益率得到了很大的提升，各位读者可以尝试参考源码：// 确定CNVOLAT:=STD(C,N); // VOLAT（波动率）:M周期收盘价的标准差VOLATCHANGE:=(VOLAT-REF(VOLAT,1))/VOLAT; // 2个VOLAT的变化率N1:=(1+VOLATCHANGE)*MINN; ( 点击阅读全文 )

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