时间序列数据分析与Tick数据回测

时间序列数据
时间序列是指在连续的等间隔时间段获取的数据序列。在量化投资中，这些数据主要表现为价格和所跟踪投资标的的数据点的移动。例如股票价格，在指定的时间段内定期记录的时间序列数据可以参照以下的这幅图，读者会得到的更加清晰的认识：

可以看到，日期位于x轴上，价格则显示在y轴上。在这种情况下，“连续间隔时间段”意味着x轴上的天数相隔为14天：注意2005年3月7日和下一个点之间的差异，2005年3月31日 2005年4月5日和2005年4月19日。


然而，当您使用时间序列数据时，您经常会看到的不仅仅是这种只包含日期和价格两列的数据。大多数情况下，您将使用包含五列数据：数据周期，开盘价，最高价，最低价和收盘价。这意味着，如果您的数据周期设置为日线级别，那么当日的高，开，低，收价格变动就会反应在这个时间序列的数据当中。

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