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从金油比看当下原油投资机会——量化择时与资产配置月报
分析师：张青（执业证书编号：S0890516100001）研究助理：贾依廷1. 从金油比看当下原油投资机会原油与黄金是资产配置中两类重要的大宗商品。虽然两者的影响逻辑有所不同，如原油受自身供需影响较大；而黄金...
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【华泰金工林晓明团队】波动率与换手率构造牛熊指标——华泰金工量化择时系列
摘要波动率与换手率可以构建较好的择时指标波动率和换手率是常见的市场监测指标。利用波动率和换手率能够构造出与市场长期走势明显负相关的指标，而且指标趋势性较好，可以用来判断股市牛熊。对于股票市场来说，下跌时的波动...
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上证指数量化择时---Hurst指数
一Hurst指数简介基于重标极差（R/S）分析方法的Hurst指数（H）研究是英国水文学家H.E.Hurst（1900-1978）在研究尼罗河水库水流量和贮存能力的关系时，发现用有偏的随机游走（分形布朗运动）...
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中资美元债的影响因子及量化分析——量化择时与资产配置月报
分析师 / 张青 （ 执业证书编号：S0890516100001）分析师 /李亭函 （ 执业证书编号：S0890519080001)1. 本期专题：中资美元债的影响因子及量化分析中资美元债是内地企业在海外...
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从历次牛熊周期看当下A股的配置价值——量化择时与资产配置月报
分析师：张青（执业证书编号：S0890516100001）研究助理：李亭函1. 本期专题：从历次牛熊周期看当下A股的配置价值市场总是在牛熊之间不断的切换，上涨之后必然伴随着下跌，A股市场也不例外，中国股市历经...
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