38个单因子8年收益率分析

首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册持有封基()来自雪球发布于今天 14:31关注 38个单因子8年收益率分析来自持有封基的雪球专栏

果仁网上有总市值、流通市值、市盈率、市净率等最常见的28个单因子回测的数据，从2015年开始8年的回测数据，回测条件如下： 回测日期：2014-10-17到2022-8-19； 调仓时点：收盘价 调仓周期：5个交易日 持仓股票：50只 结果如下：

从这个数据结果我们可以得到： 这8年收益率最高的还是小市值策略，年化高达40%以上。这8年里除了2017年严重跑输大盘外，其他年份的表现其实都还不错，包括在大熊市2018年，亏损10.49%几乎是最少的了。
财务指标中表现比较好的是预期盈利增长、股息率和预期营收增长，年化都超过10%了，而且 ( 点击阅读全文 )

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