阈值在可转债轮动策略里的运用

首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册持有封基()来自雪球发布于7分钟前关注 阈值在可转债轮动策略里的运用来自持有封基的雪球专栏



9月份过去了，不管什么策略，大部分可转债策略可能都是负收益，其中负收益最大的肯定是低溢价策略。按照我的统计，如果一个月轮动一次，在每个月的最后一个交易日平均选取20只溢价率最低的可转债，那么9月份将亏损11%。而前期月度亏损最大的发生在2020年9月，亏损6.76%，远远高于历史上的月最大亏损。



那么有什么可以改进的呢？我们可以在每月轮动买进可转债加上一个阈值，比如阈值是170元，那么低溢价策略变成先剔除高于170元的可转债，然后从溢价率最低的开始买入，满20只。我们统计了从2018年开始的 ( 点击阅读全文 )

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