可转债各种策略的均值回归

首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册持有封基()来自雪球发布于今天 10:54关注 可转债各种策略的均值回归来自持有封基的雪球专栏
昨天我举了中国平安、贵州茅台、宁德时代为例子，说了均值回归在不同品种上在不同时间上的体现，今天再说说在可转债上的各种策略的均值回归。

先解释一下：
平均：指所有可转债在当年的算术平均涨幅，和集思录上的可转债等权指数略有不同的原因，是因为等权指数相当于每天再平衡，而我这里相当于每月再平衡一次。
无阈值：我的多因子轮动策略中，每个月轮动一次，平均取前20名。
170阈值：月轮动时，剔除可转债价格大于170元后取多因子排名前20，150阈值、130阈值雷同。
双低：和通常的双低略有不同，是把价格和溢价率分别排序后把排名相加后再次排序 ( 点击阅读全文 )

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