今年的涨跌和哪些因子最强相关？

今天早上低开，本来我还预测低开的比较多，可能会反弹。但收盘结前就被狠狠的打了一次脸。其中优质白马股，大家通常叫做抱团股，昨天刚反弹今天就再次下跌。那么，今年2个多月以来，哪些因子的影响最大呢？

通过果仁系统我们回测了30个常用因子在今年的结果，测试条件是：20天轮动一次，初始轮动日从2007年1月4日第一个交易日开始，选择市值最小或者其他因子的前28个股票等权持有，每20个交易日轮动一次，今年截止到3月3日收盘的表现。

从今年2个多月的结果来看，表现最好的还是ROE因子、其次是扣非PEG，扣非ROE等。说明今年还是价值和质量因子在起作用。特别是扣非PEG，每个月都很均衡。

再分月度来看。1月份前三因子是ROE、扣非ROE、基金重仓比例。这也非常对，1月份还是基金持仓的天下。表现最差的是小市值、高换手率、60天跌幅。 ( 点击阅读全文 )

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