招商定量 | 小盘风格持续强势，反转因子值得关注

投资要点过去一周因子表现综述从价值成长维度来看，价值表现低迷，成长表现相对占优。价值因子中的市销率（SP_TTM）、滚动过去12个月的市盈率（EP_TTM）、最近年报市盈率（EP_LYR）、市现率（OCFP_TTM）表现进入后十。从大小盘维度来看，过去一周小盘风格表现依旧强势，表现相对占优，流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子表现在所有因子中排名第一，其行业中性多空组合收益为4.24%。过去一周技术和反转因子表现强势，过去一个月的日均成交额（AmountAvg_20D）、60个月反转（RTN_1200D）、1个月反转（RTN_20D）等表现均进入前十。大类风格因子表现与估值分析 从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为-1.44%、0.13%、-0.36%、-0.26%、-0.30%和4. ( 点击阅读全文 )

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